Мне кажется, тактично отучить не получится.
Потому что Ваш коллега настолько нетактично нарушает Ваше личное пространство и примитивные нормы приличного поведения, что подозревать его в тонкой душевной организации не приходится.
Я бы сказала напрямик, наедине: "Извини заранее, если сделаю тебе неприятно. Обидеть не хочу. Вынуждена попросить тебя не брать мои вещи (перечислить их). Пожалуйста".
Объясняться и объяснять почему их брать не стоит. Это Ваши вещи. На этом - точка.