Почему, когда человеку печально и тоскливо, его тянет на деструктивное поведение (курение, алкоголь, самобичевание)?

Это стремление к самоуничтожению - один из деструктивных способов справиться с ситуацию. Об этом хорошо написано в книге "приручи своих драконов ":

Люди, имеющие склонность к саморазрушению, испытывают опасение потерять контроль над самим собой и над обстоятельствами. Стремясь взять в свои руки контроль над ситуацией — и в целом над своей жизнью, — которая, как им кажется, совершенно не помается их контролю, они предпринимают отчаянные усилия, чтобы этот контроль восстановить. Эти тщетные усилия и порождаемые ощущаемой безысходностью пагубные привычки, направленные на притупление боли от разочарований, зачастую приводят человека к мысли о предпочтительности покончить счеты с жизнью. Такая форма самовыражения ведет к концу всякого самовыражения.