Короткий ответ: скорее всего потому что такими родились и/или так воспитаны.
Длинный ответ:
В психологии есть несколько способов объяснения различий между людьми и разницы в их поведении.
Одним из таких способов является теория черт. В рамках этой теории предлагается несколько моделей, в том числе "Большая пятерка". Эта модель пытается объяснить поведение людей наличием пяти врожденных черт.
Одна из черт - невротизм, которая характеризуется эмоциональной неустойчивостью, тревогой, низким самомнением, а в общем отражает более негативную чем у других людей реакцию на стресс. Изначально теория черт предполагает, что черты является врожденными, т.е. генетически предопределенными.
В связи с вашим вопросом важно обратить внимание на низкое самомнение. Разницу в поведении людей можно объяснить тем, что невротичные люди имеют низкое самомнение, т.е. их мнение о себе зависит от мнения других людей. Менее невротичные люди имеют более высокое самомнение и, соответственно, меньше зависят от мнения других.
Когда человек сталкивается с критикой или указанием на недостаток, то в зависимости от развитости самомнения, он будет по-разному реагировать. Для человека с высоким самомнением, критика не является событием, которое представляет риск для его представлении о себе, т.к. он от мнения других людей зависит меньше. Соответственно и реакция у него будет гораздо менее выраженная. Для человека с низкой самооценкой всё наоборот. Так как его ощущение себя зависит от мнения других непосредственно, то и реагировать на критику он будет болезненно, потому что в тот момент, когда его поправляют, это представляет прямую угрозу его представлению о себе (или, как сформулировал Александр - людям это не нравится) - при наличии угрозы включается низкоуровневый механизм "бей или беги" и человек может начать сопротивляться (проявлять агрессию). А может замкнуться.
Интересно, что люди с низким самомнением зависят не только от негативного мнения других людей, но и от позитивного. Это выражается в наличии потребности в одобрении. Человек с высокой самооценкой спокойно относится и к критике, и к одобрению, т.к. его представление о себе слабо зависит от других людей.
С другой стороны, с точки зрения бихевиоризма и психоанализа, никаких стабильных "черт" нет, личность представляет собой динамическую систему либо реакций на стимулы, либо следствий событий прошлого, т.е. по большому счету сводится к воспитанию и жизненному опыту.