Ощущать холод рецепторами, которые находятся на поверхности тела, на коже (т.б. мерзнуть) и общее/локальное (пере)охлаждение организма не совсем одно и то же. Конечно, организм более "плотных" людей охлаждается медленнее. Но ощущают холод, т.б. мерзнут, одинаково, что толстые, что дрищи. Уточняйте, что имеете ввиду (и в вопросе и в ответах)
Независимо от количества жира в организме температура тела у всех здоровых людей примерно одинакова. А рецепторы холода находятся в поверхностных слоях кожи, тогда как жир - под кожей. Так, что нет - не легче.