Правда. У меня есть хороший этому пример - сын, похудевший за год на 60кг. Когда был толстым, очень легко переносил холод/морозы, зимой часто ходил без куртки, в теплом свитере. Сейчас немного похолодало и он уже спит под теплым одеялом в шерстяных носках.
Независимо от количества жира в организме температура тела у всех здоровых людей примерно одинакова. А рецепторы холода находятся в поверхностных слоях кожи, тогда как жир - под кожей. Так, что нет - не легче.