Как минимум, потому что в мозге есть система вознаграждения за преодоление трудностей. В частности, выделяется дофамин, вызывающий чувство удовлетворения. Без вознаграждения человек гораздо реже преодолевал бы трудности и попросту не выжил бы.
Вторая причина -- в том, что трудность вызывает дискомфорт. И само только избавление от дискомфорта уже приносит удовольствие.
Третья -- счастье связано в том числе с самооценкой. А преодолевая трудности, человек повышает самооценку.