Вопрос некорректный. "Пойти" лучше туда, куда хочется. Тогда от занятий будет больше пользы, чем если "пойти куда лучше".
Таэквондо так же отличается от дзюдо, как хоккей от тенниса. Это совершенно разные виды единоборств. Таэквондо - ударный вид, дзюдо - борьба. Таэквондо изначально ориентировано на спорт, дзюдо вполне соответствует требованиям не только спорта, но и самообороны. Что лучше? Да и то, и другое хорошо и полезно, если заниматься у хорошего тренера.