Почему до сих пор не получается написать хорошую модель машинного обучения для предсказания изменения цены бумаг на бирже?

В алгоритмах, созданных исключительно для прогнозирования будущих движений рынка, есть серьезный недостаток. Они принимают во внимание только технические аспекты актива, прошлые движения цены, избегая какого-либо учета будущих фундаментальных факторов. Любой трейдер-ветеран скажет вам, что рынок существует не для того, чтобы раздавать бесплатные деньги. Вместо этого это конкурентная среда, наказывающая любого — или что угодно — кто пытается быстро заработать, торгуя реакционной информацией, уже учтенной в цене.

Один только технический анализ не принесет вам денег. На самом деле, миф о том, что это так, подпитывает целую индустрию, которая охотится на уязвимых: как показано на главной странице многих веб-сайтов онлайн-брокеров, до 96% валютных трейдеров попались на этот обман. Правда о брокерской индустрии заключается в том, что она зарабатывает деньги, когда ее клиенты проигрывают.

Поэтому, когда ваш брокер предлагает вам на выбор множество торговых алгоритмов, тревожные звоночки должны звенеть.

================================

Тем не менее, вы можете попасться на аферу, потому что обман сам по себе соблазнителен: пусть алгоритмы сделают все за вас, расслабьтесь и расслабьтесь, пока вы не сможете уйти на пенсию. Все, что нужно сделать алгоритму, — это выбрать правильное направление: либо купить, либо продать, верно? На самом деле кормить алгоритм данными, основанными исключительно на технических данных, равносильно тому, чтобы надеть повязку на глаза и прицелиться в мишень для дротиков. Вы попали в доску 1 из 10 раз, а остальные попали в стену.

================================

Иллюзия покупки или продажи — это эффект привязки: когнитивное искажение, обнаруженное известными психологами Даниэлем Канеманом и Амосом Тверски, когда ваш разум обманывает вас, заставляя поверить, что ваши шансы на победу намного выше, чем они есть на самом деле, из-за того, что вам предоставляется бинарный выбор.

Фондовый рынок — одна из самых сложных систем, созданных нами как биологическим видом, и его невозможно постоянно побеждать.

Это коллективное принятие решений не только людьми, но и машинами, алгоритмами и алгоритмами, предсказывающими, что другие алгоритмы будут делать дальше — бесконечный цикл сложности. И когда вы умножаете вероятность всех этих входов вместе, шанс на успех ничтожно мал. На самом деле ваши шансы намного меньше 50%, а в некоторых случаях даже меньше 1%. К настоящему времени ясно, что сложности рынка могут сокрушить человека, но они также могут сокрушить машины, поскольку им еще предстоит противостоять массовым рыночным колебаниям. Когда они все же происходят, операторы вынуждены отключать алгоритмы и позволять трейдерам вступать во владение. Современная рыночная среда стала настолько динамичной, что машины не смогли защитить от огромных движений стандартного отклонения, связанных с событиями <<черного лебедя>>.

=============================

Например, в 2015 году валютные рынки были классом энергонезависимых активов. Все основные валютные пары G10 колебались в диапазоне, перемещаясь на несколько сотен пунктов туда и сюда. Для валютной пары EUR/CHF это было спокойное начало года до 5 января, когда Швейцарский национальный банк (SNB) неожиданно отказался от ограничения в 1,20 евро, что привело к колоссальному внутричасовому движению на 20%. За считанные минуты хедж-фонды рухнули, а розничные трейдеры потеряли состояние, но и машины тоже.

Машины не только не способны предсказать событие «черный лебедь», но в действительности они с большей вероятностью его вызовут, как трейдеры на собственном горьком опыте убедились во время внезапного краха 2010 года, когда алгоритмический сбой компьютера вызвал временный обвал рынка.

В конечном счете, ИИ скорее всего обречен на неудачу в прогнозировании фондового рынка. Однако обыграть фондовый рынок с течением времени возможно. Решение лежит на нас, потому что у нас, людей, есть преимущество. У нас есть возможность принимать обоснованные решения, анализируя будущие катализаторы актива и причины, по которым они будут двигать цену вверх или вниз — стратегия, в которой искусственный интеллект еще не превзошел нас.

Успех в трейдинге, как и в любой другой дисциплине, требует напряженной работы и обширных исследований, но это приводит к тому, что шансы на успех лишь немного увеличиваются.

Поскольку лучшие трейдеры совершают только половину своих сделок правильно, это показывает, что если мы, люди, не смогли расшифровать свой собственный коллективный разум, то и для ИИ - это весьма сложная проблема .

Источник https://www.tradersmagazine.com/departments/equities/why-artificial-intelligence-will-never-beat-the-stock-market/

March 3, 2020