Почему — потому же, почему Washington стал Вашингтоном. Первоначально в русском языке использовали не оригинальное произношение, а написание, оттуда же взялся Цезарь, в старых произведениях Ньютона зовут Невтоном, и т.д.
В отношении имен это продолжалось достаточно долго, все знают доктора Ватсона, который вообще то скорее Уотсон.
Цезарь, кесарь и царь - это одно и тоже.
Стоит отметить, что в оригинале и Мехико, и Мексика на самом деле вообще Мешико.