Дополню ответы тем, что иностранные слова, доходя например до России, имеют свойство сильно меняться, особенно фонетически, подстраиваясь по местное произношение, или приходит уже деформированным. Так в русском языке есть название города Париж, а в английском этот же город Paris ( Пэрис ), хотя таких городов нет, есть город, название которого звучит как Пари.
Стоит отметить, что в оригинале и Мехико, и Мексика на самом деле вообще Мешико.
Цезарь, кесарь и царь - это одно и тоже.