Клиническую депрессию может с точностью диагностировать только врач (психотерапевт или психиатр). Это очень серьезное заболевание, для которого необходимо(!) медикаментозное лечение антидепрессантами, для нормализации серотонинового обмена. Лекарства, опять же, может прописать только врач по рецепту. К.Д. — это не просто "грустно" или "плаксиво", это когда человек не может найти моральных сил с кровати встать лишний раз, когда он не хочет ни читать, ни сидеть за компом, ни гулять, ничего. Он хочет просто лежать и "не быть". Днями, неделями, месяцами (иногда и годами). Если у вашей подруги именно такая депрессия — постарайтесь уговорить ее дойти до психотерапевта, самостоятельно из нее практически невозможно выйти.
Если же под депрессией вы, как это часто бывает, имеете ввиду плохое настроение и расстроенные чувства, то это другой вопрос. Во-первых, она может грустить из-за каких-то событий (кто-то умер, бросил парень, выгнали из института и пр.) — в этом случае плохое настроение совершенно естественно, это реакция психики на стресс и "удар". Спросите ее, не случилось ли чего, и постарайтесь поддержать морально. Как это лучше сделать зависит от конкретного человека — кому-то надо выговориться несколько раз, другим просто достаточно вместе помолчать, главное чувствовать, что вы рядом. Важно не говорить, если что-то случилось, "да ладно, не грусти/не парься/не расстраивайся" — сложные жизненные ситуации надо переваривать, с грустью и злостью тоже надо уметь справляться. Это как поставить синяк - он должен свое отболеть и зажить.
Во-вторых, она может быть в плохом настроении без видимых причин, но имея внутренний конфликт. Это мысли из серии "я ни на что не гожусь", "что я делаю со своей жизнью", "я бездарность", "я уродина", и пр. Эти причины тоже надо узнать и постараться не только словом, но и делом(!) помочь поменять вектор мышления. Придумать можно много что (вместе начать чему-то учиться, подготовить сюрприз от всех друзей, поехать в мини-путешествие, устроить мейковер и пофотографировать и т.д.), главное помочь человеку хотя бы ненадолго взглянуть на свою жизнь с другой стороны.
Ну и наконец, в третьих, человек может банально хотеть внимания. Это еще описано в книге про Карлсона — "я самый несчастный в мире больной, заботься обо мне!". Тогда дайте внимание, главное следите, чтобы это не стало постоянной моделью общения.