Не знаю на сколько корректен мой ответ. Не летят потому что луна далеко и это невозможно. Но с другой стороны как раз на свет луны насекомые и ориентируются. Ночью летят так чтобы видеть свет луны. Например луна справа и если собьются с пути достаточно снова увидеть свет луны справа чтобы лететь в прежнем направлении.
А свет лампы или других искусственных источников ближе и насекомые путаются, воспринимая этот свет как лунный. Пролетев немного вперед насекомое замечает, что свет уже не справа а сзади. Приходится сворачивать так, чтобы снова увидеть этот (как кажется им лунный) свет. Оттого постоянно и кружатся вокруг.
В случае с луной разумеется они летят по прямой.
Но могу и ошибаться.