Смотря что вы называете колонией. Разные страны трактуют по разному разницу между колонией, заморской территорией и зависимой территорией. В частности по разному трактуются вопросы гражданства жителей колоний и метрополии, главенство законодательства и пр.
Финляндия ни в коем случае колонией не была. О статусе ее и Польши в составе Российской Империи спорят правоведы со времен их вхождения, но по главенствующему мнению больше всего это похоже на личную унию. Финляндия обладала своей полицией, маркой в качестве денежного средства и даже конституцией.
Непонятно кто минусанул, хотел бы понять, где тут неправда или с чем можно не согласиться.