Из вопроса неясно, депрессия ли у молодого человека в действительности, или же вы сами называете так его печаль.
Если второе, то самой полезной поддержкой с вашей стороны будет подсказка обратиться к специалисту -- психологу или психиатру. Из настоящей депрессии выбраться самостоятельно очень сложно, а если получается, то велика вероятность более тяжёлого рецидива.
И в любом случае не докучайте ему, если он закрывается от общения. Сами спросите, какой поддержки он хочет от вас. Сейчас я вижу ситуацию так: вы хотите помочь, а он хочет, чтобы его все оставили в покое.