Сколько я могу судить по своему опыту, причины две.
Первая: человек уверен, что разговор с психологом потребует от него "вывернуться наизнанку", раскрыть некие факты и обстоятельства, которые он предпочитает скрывать... То есть, что это нечто вроде допроса с применением детектора лжи...)
В реальности же степень откровенности с психологом и тот объём данных, который Вы психологу предоставляете - вещь совершенно гибкая, и зависит от Вашего выбора...
Вторая причина - человек не способен отделить себя от своего поведения.
В этом случае для человека любая психологическая проблема звучит как "Я какой-то не такой".
А это ощущение - крайне унизительное...))
Если же человек формулирует свою психологическую проблему иначе, а именно "Со мной всё в порядке, но вот в моём поведении и мышлении есть некоторые моменты, которые я хочу исправить с психологом", то он не испытывает никаких сложностей ни в обращении к психологу, ни в работе с ним...