Это совершенно разные эмоции.
Каждый человек уже рождается со способностью чувствовать страх, потому что он необходим для выживания.
А стыд является приобретённой эмоцией в социуме, когда ещё маленький человек растёт в обществе с другими людьми.
Если есть сложности осознавать страх и стыд по отдельности друг от друга, то развитие эмоционального интеллекта (EQ = Emotional Intelligence) поможет устранить эту сложность.