Не могут. ВНЖ - это ВНЖ, гражданство - это гражданство. С ПМЖ можно вообще всю жизнь прожить в другой стране, оставаясь гражданином своей.
Более того, даже при получении гражданства и даже там, где выход из старого при этом обязателен, на практике особо никто не проверяет. Куча народу в мире живёт с 2-3 взаимоисключающими гражданствами.