Я думаю, не обязан, но это большое конкурентное преимущество.
Даже если в компании есть UX-лаборатория, в неё может быть очередь и ждать ответов на свои вопросы придётся долго. Если дизайнер сам может написать скрипт интервью, найти подходящих пользователей и потестировать на них гипотезы, это здорово экономит время и даёт возможность сделать больше подходов к задаче.
Также на мой взгляд, одно дело читать отчёты, написанные людьми, которые тестировали твои интерфейсы, и совсем другое дело самому планировать и проводить тесты, разбираться в типах исследований и выбирать подходящие. Разговаривать с пользователями в конце концов :) Сторонний UX-исследователь скорее не будет так сильно погружён в задачу, как дизайнер фичи, не сможет заметить нюансов, которые не относятся напрямую к задаче, но касаются соседних частей продукта.
Вдобавок дизайнер в процессе исследований сможет более верхнеуровнево посмотреть на продукт, зачастую такой взгляд отрезвляет.
Но при этом всегда стоит помнить, что как бы увлекательны ни были исследования, дизайн должен быть готов в срок :) Это значит, что если сроки поджимают, нет ничего плохого в том, чтобы передать исследования коллегам.
И ещё из того, что я заметила за время работы: всегда хорошо проводить исследования не в одиночку, а вместе с кем-то, желательно с не-дизайнером. Чтобы не было соблазна защищать и оправдывать свои дизайны — это может происходить подсознательно и лучше, чтобы рядом был человек, которому нарисованные тобой дизайны не как родные.