Таких архивов довольно много, но все зависит от того, кого конкретно вы ищете.
Дворян поможет найти Российский государственный исторический архив http://fgurgia.ru
Но если ваши предки жили раньше XIX века, то можно идти в Российский государственный архив древних актов http://rgada.info/
Дореволюционных офицеров проще всего идти искать в Российский государственный военно-исторический архив http://ргвиа.рф/
А вот военных советского периода содержит Российский государственный военный архив http://rgvarchive.ru/
Есть еще Государственный архив Российской Федерации http://www.statearchive.ru, там данные за советский период.
Есть еще областные архивы, памятные книжки губерний, алфавитные указатели жителей городов, книги некрополей. В общем, данных очень много. Ищите и терпения вам в этой нелегкой но очень интересной работе.
Спасибо за дельные советы! Попробую.