Я рекомендую начать с книги "Другие берега". Мне самой в своё время первой попалась именно эта набоковская книга. Это произведение автобиографическое, очень поэтичное. Там и детские воспоминания о жизни в России, и европейский период. Вот так я и полюбила прозу Набокова. а потом были и Лолита, и "Приглашение на казнь". Последнее произведение, кстати, очень рекомендую: чистый Кафка, весьма актуально написано, как для нашего времени.
Пнин ждёт вашего дебютного прочтения!