Неуверенность, конечно. Раздавать задачи и следить за из выполнением в первый разы даже можно сказать некомфортно.
Трудности с принятием ответственности – принимать самостоятельные решения придётся часто, и для многих из них нет готового шаблона.
Трудности с развитием навыков сотрдуников. Переход от "проще самому сделать" к "нужно отдать чтобы разбирался". Да и вообще проблема делегирования в начале управленческой роли стоит очень остро.
О своих первых днях в роли начальника я писал отдельную статью на Яндекс.Дзен– посмотрите.