Рекомендую вам начать с его рассказов "Зов Ктулху" и "Цвет из иных миров". На мой взгляд, именно в них наиболее полно и ярко проявляются характерные черты творчества Лавкрафта.
Я сам начал с коротких рассказов, таких как "Кошки Ултара", "Храм" и т.п. В них нет Ктулху и другим монстров, но атмосфера пугающей неизвестности уже присутствует. Они не менее интересны чем его основные работы.