Если говорить о философии, то можно обратить внимание на работы Миричи Эллиаде, например, "Йога: свобода и бессмертие", также будет полезная книга "Йога. Источники и течения. Хрестоматия" Мартынова Б.В.
Для того, чтобы первоначально сориентироваться в предмете, можно послушать аудио лекции «Введение в философию йоги» и «Ведущие школы хатха-йоги Индии» от Ильи Журалева, что доступны на сайте http://www.mahadev108.com/lectures-rus/
Впрочем, если с философией и можно начать знакомство по книгам, то, говоря о йоге, только чтения книг будет не достаточно. Хорошо бы найти знающего инструктора. Благо, сейчас йога популярна, если хотите начать ей заниматься - это не проблема.