Сравните с "иди на верх" (иди на верх горы) и "иди наверх" (просто поднимайся). Поскольку посылание нахуй редко имеет в виду достижение именно хуя (разве что это указание от режиссера порноролика актрисе/актёру), то лично я предпочитаю считать "нахуй" таким же наречием, как "налево", "направо", "подальше" и писать слитно.
маты исключения и пишутся абы-как
о нём же подумал :)
Если рассматривать "нахуй" , как направление (например: налево или направо), то пишется слитно, а если рассматривать "на хуй" , как место (например: на деревню дедушке) , то раздельно.
Вообще-то это не пишется. Это исключительно разговорный оборот.