Это предупреждение нужно по законам Евросоюза. По Российским вроде бы нет.
Довольно тупая занудная штука, непонятная пользователям, которых можно отследить и некоторыми другими читерскими способами, кроме cookie. Перерегулировали немножко.
И как их злоумышленники достанут без доступа к компьютеру пользователя?