Никогда не сталкивался с тем, что единорогов представляли злобными существами, однако такое представление было о кошмарах, во многих источниках они представляются лошадьми с рогом на голове. Несмотря на то, что их описывали порой одинаково (различался лишь цвет: единороги - светлые, преимущественно белые со спиралевидным рогом; кошмары - тёмные, преимущественно чёрные с огненной гривой), всё таки они считались разными существами.
Кошмары - это мифологические кони "пришедшие" из Греции. Технически конями, в отличие от единорогов, они не являются. По одной из версий, жрицы храмов посвящённых богине Анну (или Великая Мать Рея-Кибела) были превращены богиней Герой в злых духов, представавших перед человеком в виде коня с огненной гривой и различными костяными наростами. Архежрицу и колдунью Ламию (в честь которой называли жриц) же Гера превратила в полузмею, за то, что та была возлюбленной Зевса.
Почему конь и почему с костяным наростом, неизвестно. Возможно конь - это из-за одежд жриц, а рог - это из-за заколки-ножа.