Потому что человек слаб и боится. Слаб не в физическом смысле, а в общем (хотя бывает и физически слаб, например при встрече с медведем, тигром или акулой). Боится своей смерти или смерти родственника. А теперь представьте грозу, гремит гром, сверкают молнии. Древний человек не раз видел как от молнии (грома) погибают люди, ему страшно, он обращается к небесным силам с просьбой уберечь его от смерти. Вот так и появились древние божества Перун и другие. Молния не так часто попадает в человека, а человек обращается к небу каждый раз, когда гроза, закрепляется сознание, что вот он обратился к Перуну и тот внял его просьбе. С христианством еще проще, Христос показывал чудеса и это так поразило людей, что они стали ему поклонятся.