Вы понимаете в какой ситуации оказался тот человек, возможно даже лучше, чем он сам... Думаю, от этого чувство стыда и появляется. Сопереживаете проблеме другого человека.
От себя ещё добавлю, что у этого явления даже есть свой термин. Испанский стыд — чувство неловкости или стыда за других, например, когда герой фильма делает что-то глупое, а стыдно тебе.
Об испанском стыде не слышал, но видел в английской интернет-речи слово cringe,которым примерно такое и обозначают.
Не знаю, почему никто в ответах ещё не дал этому описанию название, но вообще, это называется "Кринж"
Сам об этом слове узнал от Егора Стыда с Ютуба