Да, можно. У пограничников может возникнуть вопрос, почему вы осуществляете первую поездку не в ту страну, куда получали визу, но можно сказать, что планы поменялись и вас, конечно, пропустят. Шенгенский договор подразумевает, что все страны ЕС пускают по шенгенским визам независимо от того, какой страной они были выданы. Кстати, по этому поводу даже существует лайфхак — есть страны, которые охотней выдают длинные визы. Опытные путешественники получают визы именно в их консульствах, даже если не собираются в них ехать, а есть страны, визу в которые наоборот получить очень сложно.
Петербуржцы поэтому начинают с Финляндии.