Могут. Диалог вы удаляете визуально, только для себя, у вашего собеседника он не пропадёт. Даже если ваш собеседник удалит диалог и для себя - он все равно останется на стороне сервера, а там его можно достать и при наличии ордера использовать информацию оттуда против вас.