Как правильно отметил Александр, триллеры бывают очень разные и, как правило, сочетают в себе несколько жанров. Если отталкиваться от изначального английского слова "thriller" и, соответственно, существительного "thrill", (трепет, возбуждение, что-либо захватывающее и волнующее), от которого оно образовано, то субъективно могу назвать такие фильмы, подходящие под это определение:
"Другие" Алехандро Аменабара
"Простой план" Сэма Рэйми
"Райское озеро" Джеймса Уоткинса
"Мечта Кассандры" Вуди Аллена
"Игра" и "Семь" Дэвида Финчера
"Memento" Кристофера Нолана
"Майор" Юрия Быкова
"Убрать из друзей" Левана Габриадзе (в первую очередь интересен оригинальностью подачи материала)