В первую очередь не нужно пытаться давать ему советы на подобии "Не грусти". Максимально чем вы можете ему помочь, так это моральная поддержка, ничто так не придает силы, как когда видишь, что в тебя кто-то верит. Также никто не отменял обнимашки ;)
На самом деле еще нужно определить степень депрессии, насколько человеку плохо, если это все начальное "нытье", то только подбадривать его, в случае более запущенном всегда нужно дать понять человеку, что он нуждается в квалифицированной помощи.
На днях нашла интересный ответ на этот вопрос! наберите в строке поисковика "Жак Фреско - депрессия и самооценка" - это фрагмент лекции. там очень доступно объясняется и что такое депрессия и как помочь тому, кто оказался в таком состоянии.