Для начала стоит разобраться, что это за баня:
сруб из дерева
кирпичное(бетонное, каменное, пеноблоки) строение
часть дома в техпомещение(подвал) или 1 этаж здания(опять же из чего здание)
Везде есть свои особенности- мелкие но важные. А в целом колотите обрешетку и на нее вагонку, самое главное это монтаж вагонки около нагревательных элементов( печка - неважно электро или дровянная) нужно обеспечить необходимый отступ .
Перед обшивкой необходимо утеплить стены, подходящим материалом, а затем обработать пароизоляционной фольгой. На обрешетку начинайте крепления вагонки, желательно горизонтально, с помощью саморезов.