Итак, давайте по порядку!
Определитесь, с какой части света начнёте - если опускать Европу, то возьмитесь за Азию, и учите ее, пока не будете собой довольны. Не надо с Азии перескакивать на Океанию, повторяя параллельно Африку. Это неэффективно.
Смотрите бумажный атлас глазами. Это ПРАВДА помогает выучить, если видишь карту перед собой - процесс значительно упрощается и ускоряется.
Для повторения можете использовать сайт http://motovskikh.ru/tests . Там, соответственно, можете настроить - повторять расположение стран или их столицы. Недавно ребята добавили функцию флагов, так что даже их можете выучить :)
Придумывайте ассоциации! Например, как я выучила столицу Омана (Азия) - Мускат всегда ассоциируется с орехом. А вот столица Шри-Ланки (Шри-Джаявараднепуре-Котте) учится просто по фану:)
Повесьте в комнате политическую карту мира и временами поглядывайте на неё. Со всеменем они запомнятся сами, почти без каких-либо усилий. Мне очень помогло.