Говорят, что депрессия наносит сильный удар по организму, а есть ли от нее какие-то плюсы?

Вред есть, причём довольно прямой, потому что у депрессии есть биохимическая основа, нервная система у человека с депрессией работает иначе, чем у здорового, и нарушения всех этих серотониновых и дофаминовых процессов влияют на многие системы. Угнетаются вегетативные процессы, нарушается сон, пищеварение, возникают запоры, гастриты и язвы, проблемы с сердечно-сосудистой системой (например, нейроциркуляторная дистония - типичное соматическое проявление депрессии), астенический синдром с головокружениями и мышечной слабостью. Довольно часто встречаются случаи, когда собственно эмоциональный компонент практически не проявляется, а по психосоматическим признакам всё равно диагностируется депрессия. Это подтверждение тому, что она - болезнь всего организма, а не только чувств. 

И есть ещё вторичные проблемы, которые возникают из-за образа жизни, который ведут люди с клинической депрессией - заболевания, связанные с гиподинамией, набор веса или наоборот анорексия и истощение, развитие инфекций (не идут к врачу, когда нужно) и так далее. В некоторых случаях при тяжёлой адинамической депрессии люди умирали от истощения, потому что утратили чувства голода и жажды, стали безразличны к жизни, а позаботиться о них было некому.

Полезного для организма в депрессии ничего нет, насколько мне известно. В психологическом смысле это опыт, с которым каждый обходится своим способом. Некоторые люди становятся более эмпатичными и чувствительными в связи с депрессией, но не для всех это бесспорный плюс.