Можно попытаться посмотреть тут C:\Users\ИМЯ ВАШЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\Telegram Desktop\tdata (обязательно поправьте имя вашего пользователя!!!!)
А так, в настройках телеграмма есть Продвинутые настройки, где можно поправить путь для сохранения файлов
Так-то у вопроса тег Iphone, а не винда
в ПК он создает после завершения загрузок, папку в загрузках или (dowloads) именем Telegram Desktop.
полный путь:
C:\Users\Админ\Downloads\Telegram Desktop