Внутри телефона операционная система создаёт папку с названием Telegram.
Найти её можно с помощью файлового менеджера. Стандартный менеджер на Андроиде "Мои файлы", либо можно скачать проводник. Включаете менеджер, находите папку Telegram и выбираете вид нужного материала (видео, картинки, аудио, документы).
Если у вас iOS, то применяем аналогичные действия. Находим диспетчер файлов, далее папку Telegram и выбираем нужный материал.
https://101info.ru/kuda-telegramm-sokhranjaet-faily/
в ПК он создает после завершения загрузок, папку в загрузках или (dowloads) именем Telegram Desktop.
полный путь:
C:\Users\Админ\Downloads\Telegram Desktop
Так-то у вопроса тег Iphone, а не винда