Ну, потому что приземляться БЕЗ капсулы (как Гагарин, кстати - он катапультировался до момента приземления спускаемого аппарата) по меньшей мере неудобно. А уж войти в атмосферу и приземлиться одним куском без капсулы и вовсе невозможно - с тем же успехом можно прыгнуть в доменную печь на расплавленный чугун.
Аналогично мягко сесть БЕЗ парашюта тоже затруднительно. Гравитация бессердечна.
Ну то есть как - есть, конечно, альтернативы посадке на парашютах, кто бы спорил. Это посадка по-самолётному, как шаттлы, и посадка на ракетных двигателях, как первые ступени Falcon-ов, ракет SpaceX, компании Илона Маска.
Но самолётная посадка вполне себе использовалась американскими астронавтами, а ракетные двигатели, кстати, применялись - вместе с парашютами - ещё аж на "Восходах". Это, напомню, второй советский корабль после гагаринского "Востока" и перед нынешним "Союзом", то есть шестидесятые годы.
SpaceX-овский Dragon Crew мог сесть и на ракетных двигателях без парашюта - но сертифицировать новую систему оказалось сложнее и дороже, чем использовать парашюты.
Отказ от Space Shuttle был продиктован высокой ценой полётов и рисками, связанными с хрупкой теплозащитой; отказ от "Бурана" - высокой ценой и тем, что ракета-носитель "Энергия" оказалась слишком уж мощной. Со сворачиванием крупных военных проектов вроде лазерного оружия (почитайте про то, с чем летала "Энергия" кроме "Бурана") технически совершенная, передовая и продвинутая мощная ракета стала особо и не нужна.
Так что присоединюсь ко многим другим ответам - давно умеют садиться и иначе, но "иначе" подразумевает либо совсем иные корабли (с другими проблемами, вплоть до "слишком большой и дорогой"), либо долгую и дорогую сертификацию. Тут как со стройматериалами - почему, например, до сих пор мы строим дома из кирпичей? Или с машинами - почему мы до сих пор ездим на бензиновых двигателях? Да потому, что часто это дешевле, удобнее и проще юридически.