Если просто - прокси-сервер это "программа-представитель" вы "поручаете" ему посетить тот или иной адрес, он делает это для вас. Ответ - пересылает вам. Сайты - видят только прокси - представителя и ничего не знают, если "клиенты". для них существует только сам прокси. VPN это совсем другая технология(хоть ее и можно использовать для похожих целей). VPN это способ организовать "виртуальную частную сеть" соединить в одну сеть несколько компютеров сквозь интернет(или любую другую недоверенную сеть) так, как если бы все компьютера были соединены обычной витой парой. Технически - это уже две программы, каждая на своей стороне. Программы связываются друг с другом(шифруют эту связь или нет - непринципиально, чаще всего шифруют) и делают виртуальный "кабель". Внутри - эти же программы представляются как сетевая карта(виртуальная). В итоге компьютерная сеть в Москве, скажем - оказывается соединена с такой же сетью в Симферополе, как если бы все компьютера находились в одном здании.
Ну по сути с прокси связь идет через интернет, так что схема немного неверна
Подмена Вашего ip адреса на другой. Используется это для безопасности своего компьютера, для того что-бы попасть на заблокированные сайты. Прокси можно получить бесплатно или же купить на специализированных сайтах.
Вы же понимаете, что для обеспечения анонимности в наше время одного proxy будет, охххх, как недостаточно )
Прокси сервер это простой компьютер (обычно мощный, но не обязательно) на котором стоит программа прокси сервер. Позволяющая соединять компьютеры в сеть.