Мой опыт мне подсказывает, что лучше всего в Питере зимой замотаться во всю в мире одежду и не выходить из дома, сидеть там с друзьями и глинтвейном.
А вообще, зима - лучше время для пабов с джаз-бендами и праздному шатанию туда-сюда по Невскому. Разумеется, с горячим чаем.