Тут сразу надо учесть два момента. Во-первых, Кавказская война - это не единый продолжительный конфликт, а несколько разных, с разными участниками. Во-вторых, это не война России против некоего "единого Кавказа", а множество конфликтов разных групп. Безусловно, осетины в различных конфликтах участвовали (причем в то время и сами осетины какого-то монолитного единства не представляли).
Например, в ходе русско-персидской войны 1804-1813 годов (ее тоже можно рассматривать как часть большой Кавказской войны), генерал Александр Петрович Тормасов подавлял волнения в Осетии и Имеретии. А в 1811 году внутри Южной Осетии вспыхнул конфликт между разными группировками местной знати, который пришлось разрешать сначала генералу Филиппу Паулуччи, а затем - Николаю Федоровичу Ртищеву, тоже с использованием силы, тут осетины были как на стороне России, так и против нее. В 1830 году отдельные стычки с представителями некоторых осетинских племен были у генерала Павла Яковлевича Ренненкампфа, который подавил выступление Бега Кочиева. А вот в экспедиции в Северную Осетию, которой руководил генерал Иван Николаевич Абхазов, осетины сражались уже на стороне российской армии.
Не прошло мимо осетин и такое явление как как мухаджирство - переселение из Российской в Османскую империю. Первое переселение произошло в 1859 году, вторая волна - в 1860-1861 годы. За это время переселилось около 300-350 дворов (часть потом вернулась обратно). В 1865 году выехало еще около 45 семей.