Да миф такой есть, но основан он на одном единственном китайском источнике, где описывается действительно нечто похожее на римских легионеров. И всё, никаких других свидетельств не было, все остальные детали мифа были придуманы уже в 20 веке несколькими советскими историками, поверившими в реальность событий, чтобы объяснить такое. Якобы парфяне поселили захваченных римских легионеров на восточной границе империи, чтобы они не смогли сбежать, там их обженили на местных полукочевых народностях. Якобы римляне, поселившиеся в этой местности стали воспроизводить привычные им римские дома и структуру поселений, по типу каструма. К сожалению нет никаких археологических свидетельств того, что пленные римские легионеры жили на востоке Парфии. Указанные советскими историками "поселения римского типа" не содержали находок однозначно связанных с Римом, тем более деталей или комплектов оружия, что исключительно странно, так как римляне должны были использовать привычное им вооружение и доспехи. Но нигде в Средней Азии до сиз пор не сделано таких находок. Из чего можно сделать вывод, что если римские пленные и действительно жили на востоке Парфии, что ещё требуется доказать, то скорее всего ни в каких военных походах они не участвовали.
Есть ещё одно объяснение, которое могло бы внести ясность в произошедшее. На рубеже тысячелетий на севере Индии существовало греко-индо-бактрийское царство (точнее их было несколько), где греческий, среднеазиатский и индусский компонент были значительно перемешаны.(Это были остатки державы Александра Македонского, которые под давлением варваров двинулись не на запад, обратно к Средиземному морю, а на юг в Индию). Воины этих царств использовали тактику похожую на фалангу, но естественно с некоторыми изменениями в вооружении, но это всё ещё была фаланга. В теории Согдиана, где и произошло якобы столкновение римлян с китайцами, могла нанять воинов греко-индо-бактрии. Это конечно всё тоже вилами на воде писано и известные случае столкновения греков и китайцев тоже подвергаются сомнениям в исторической науке.