Коллеге позвонил банк (по кредиту) и заодно спросил работают ли в той же компании определенные люди (клиенты этого банка). Законно ли это?

Запрета в законодательстве не предусмотрено.

Скорее всего, по просьбе банка, человек указал контакты нескольких своих коллег в заявлении на кредит. В случае невыплаты кредита - банк и коллекторы будут "доставать" должника, названивая его коллегам.

Я рекомендую подобную информацию не разглашать, т.к. это уже противоречит трудовым отношениям с вашим работодателем, где вы наверняка давали подписку о неразглашении коммерческим сведениям, к которым относится и кадровый состав вашей компании.