Вероятно потому, что женщины менее тепло одеваются в силу того, что женская одежда, считающаяся стильной и красивой, часто менее функциональная, чем мужская - более открытая или из более тонкого материала.( Это если не считать мужских зимних кепок, не закрывающих уши)
Еще одна возможная причина - часто мужчин с детства учат терпеть большие неудобства ("а то че как не мужык"), поэтому они могут какое-то время молчать о том, что им холодно, чтобы не казаться немужественными.