Если кладка современная, с вероятностью 90% она выполнена из кирпича с пустотами. Тогда пароизоляция необходима.
Если кладка выполнена из полнотелого кирпича, тогда при устройстве парной практически всегда кладка теплоизолируется изнутри. И тогда слой фольгированной пароизоляции наносится перед слоем теплоизоляционного материала, между ним и деревянной внутренней обшивкой парной.
Надо делать изнутри хорошую пароизоляцию и всё.
Ну и снаружи так, чтобы была паропроницаемость материалов, чтобы всё сохло. Тут важна только внутренняя пароизоляция и для этого на рынке есть множество гидроизоляционных материалов.