Когда пытаюсь в играх одновременно идти в (w, a, d или s) и alt, то вылазит какой-то скрин и способы его коррекции и сохранения. Что это?

Это может быть все что угодно, посмотрите что вы скачали, какие процессы запущены. Скорее всего какая-то программа работает в фоне и вы каждый раз вызываете ее горячими клавиши ALT+[KEY]. Или сами в настройках задали не зная или забыв