Если Вы про прокси-сервер, то это дополнительный сервер, через который можно перенаправлять данные, например, для скрытия своего IP-адреса (сервер в Интернете будет видеть IP-адрес прокси-сервера, а не Вашего компьютера).
Что же касается смены IP-адреса с помощью роутера, то для этого нужно отключить на роутере DHCP, и вручную прописать IP-адреса на всех устройствах, подключенных к роутеру. Но это сработает только для устройств за роутером, а серверы в Интернете всё равно будут видеть IP-адрес, выданный Вам провайдером (или IP-адрес прокси, если таковой используется).