Депрессия - сложное и слишком индивидуальное, если можно использовать такой термин, психическое состояние, чтобы использовать слово "всегда".
Депрессия бывает разной: начиная от весенней, которая вызванная сезонным изменением количества солнечного света, заканчивая меланхолической и "реактивной" депрессией. Последние две непосредственно связанны с Вашим вопросом.
Для меланхолической (тоскливой) депрессии характерны мысли о суициде, которые подпитывает обостренные чувства собственной малоценности. В совокупности с нарушениям цикла сна и проблема - гремучая смесь, которая действительно может привести к суициду.
Реактивная депрессия более нестабильна. У больного всё так же появляется расстройство сна, аппетита, но также появляются склонности к демонстративным попыткам покончить жизнь самоубийством. Надо понимать, что зачастую такие попытки представляют собой только лишь инсценировку, рассчитанную на реакцию публики, но следует помнить, что приступы отчаяние у больного могу спровоцировать реальное суицидальное желание.
Если же рассмотреть "легкие" виды депрессии, то там нет и намеков на самоубийство, в них преобладает апатия.
Нет, далеко не всегда суицидальные мысли связаны с депрессией. Или начиличием какого-либо психического расстройства. Может быть травма, подростковый период и неприятие социумом, потеря смысла жизни и много чего еще