И да, и нет. Все зависит от того, что понимается под "рогами". В научной литературе под рогами чаще всего подразумеваются образования на голове копытных животных, состоящие из особого рода тканей (от костной до эпидермальной). В таком случае все животные, имеющие рога, будут относиться к парнокопытным и непарнокопытным, а значит, будут иметь копыта.
С другой стороны рога есть у пресмыкающихся, динозавров и даже у насекомых (если под рогами подразумевать образования из хитина). Но это будут другие структуры, образованные иначе.