خ - это буква "ха" (с точкой). Читается в слове как "кх", будто вы откашливаетесь.
ذ - это буква "заль". Читается в слове как "th" в слове "there".
Просто в арабском языке почти все буквы имеют 3-4 написания в зависимости от положения в слове. И вот как раз буква "خ" в середине слова становится похожей на букву "ذ".
Как их отличить, если шрифт несколько замысловат? Ни в каком шрифте буква "ذ" не будет соединяться со следующей буквой, а "خ" обязательно будет.